这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶
不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果
代码如下：
s=read.csv("D:/sp/std.csv")
var= matrix(s, ncol = 1)
myspec=ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T,archm=T,archpow=1,external.regressors=matrix(var)),distribution.model="std")
gm=ugarchfit(spec=myspec,data=return,  solver = "solnp")
gm


然后总是报错
*---------------------------------*
    *          GARCH Model Fit        *
    *---------------------------------*

    Conditional Variance Dynamics        
-----------------------------------
    GARCH Model        : sGARCH(1,1)
Mean Model        : ARFIMA(1,0,1)
Distribution        : std

Convergence Problem:
    Solver Message: Error : $ operator is invalid for atomic vectors


希望哪位大神可以帮我解决下 或者说明问题在哪里？ 急求 ！论文没着落！