中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗 - 经管之家

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中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗

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收藏 2018-10-16

就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高

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2019-5-25 16:05:10

这个不一定吧，三因子模型在中国的适用性一般般吧，而且也不是所有行业、所有企业都具备规模效应（小公司效应）和BM（账面市值比效应），中国潜在的行政化影响又那么大，还是不能这么武断的。另外，Fama他们不是又搞出升级版的五因子模型了吗，可以去学习了解下。

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