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请问:自相关系数的值可以大于1吗?
楼主
columb
9378
1
收藏
2009-12-31
对于随机干扰项的自相关问题:一般而言,自相关系数应该是小于1的吧,然而,李子奈编的《计量经济学》教材谈到这个问题时,理论中规定一阶自相关系数是在-1与1之间,但是课后例题(教材117页)计算出的一阶自相关系数为1.108,不知道这是为什么?请高手解释一下,谢谢
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沙发
suyiwei
2009-12-31 09:14:12
得看你是一阶自相关还是多阶相关。一般来说相关系数p在-1 和1之间,不过你可以用DW值检验。
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