求助：关于APT单因子模型的一个例子 - 经管之家

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求助：关于APT单因子模型的一个例子

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收藏 2010-01-01

郭多祚《数理金融》一个例子：单因子无残差模型，资产组合(w1,w2,w3)在无套利的条件下满足：
                           如果： w1+w2+w3=0
                                       0.9w1+3w2+1.8w3=0
                        则必有： E(r1)w1+E(r2)w2+E(r3)w3=0
                                 则存在a0  ,a1 使得E(r1)=a0+0.9a1,
                                                               E(r2)=a0+3a1,
                                                               E(r3)=a0+1.8a1 则根据假设：a0=8%  a1=4%
                                                                  怎么算出来的a0,a1请各位大侠指点！不胜感激！！

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2010-1-2 09:55:16

偶也不会。。

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2010-1-8 02:53:24

题目有问题照这样算出来任何 ao a1 都符合

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2010-1-11 16:53:44

3# fsfsfss 我也这么觉得。。。

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2010-1-11 23:00:19

你的意思是为什么会存在这样的a0和a1么？如果说是为什么a0=8%和a1=4%的话，那肯定是题目告诉了E（r1）之类的求出来的，不然是不会有确切的a0，a1值的。
但是如果是为什么存在这样的结论的话，从两个方面都可以理解，一个是向量的角度，一个是纯因素的角度。

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