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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2018-10-31
SVAR 方法是计算产出缺口的一种计量方法。结构向量自回归(SVAR)模型是在由 Sims1981 年提出向量自回归(VAR)的基础上进行改进的模型。VAR 模型是把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造方程组。截至目前国内使用 SVAR 模型计算潜在产出或产出缺口,主要使用两种模型:双变量模型和三变量模型。双变量模型是实际 GDP 和通货膨胀 CPI 的分布滞后关系,三变量是实际 GDP、失业率和通货膨胀 CPI 的分布滞后关系,也有用实际 GDP、实际利率和通货膨胀 CPI 的。还有少量用四变量模型的,其四个变量分别为实际 GDP、通货膨胀 CPI、实际利率和实际货币增长率。
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债券市场计量研究专题之七---产出缺口:SVAR法.pdf

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债券市场计量研究专题:产出缺口,SVAR法

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