全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
向量自回归
liprayer
4292 9
2009-06-19
现在看很多文章，动不动都是向量自回归什么的。有人能给讲一下具体的操作步骤吗？那些指标怎么判断！

印象中，好像基本上都是先看平稳不，即adf检验；然后，granger，脉冲响应什么的。

有人给详细讲讲没有啊？

谢谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
liprayer
2009-6-20 09:55:18
自己顶一下吧！
看来没有什么人愿意透露一下啊！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zhuyuzlf
2009-6-20 12:10:07
哦 先平稳 再协整

话说做这个要看你的目的是啥

哦 而且 pretest的estimator很烂 因为分布很奇怪 虽然很多人都在用

用cross validation吧
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liprayer
2009-6-20 18:08:48
关键是我觉得很多东西并没有必要再做这样的工作了，因为经济理论已经说得很明白了，但大家现在动不动就得弄个因果检验，所以想更深入了解！
持续关注中……
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

chins
2009-6-22 09:42:37
var  主要用于预测....
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wandering1768
2009-6-22 13:06:30
zhuyuzlf 发表于 2009-6-20 12:10
哦 先平稳 再协整

话说做这个要看你的目的是啥

哦 而且 pretest的estimator很烂 因为分布很奇怪 虽然很多人都在用

用cross validation吧
协整是啥？英文咋翻译?  还有cross validation又是啥？干吗用的？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群