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2018-11-05
有6个变量,协整检验结果显示存在3个协整关系,这就可以回归了吗?还是要6个协整才行?那样的话,对数据要求太高了。

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                                       
                                       
Hypothesized                Trace        0.05               
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**       
                                       
None *         0.876917         143.6493         88.80380         0.0000       
At most 1 *         0.700551         80.80251         63.87610         0.0010       
At most 2 *         0.551363         44.62818         42.91525         0.0333       
At most 3         0.348335         20.58192         25.87211         0.1978       
At most 4         0.227281         7.735188         12.51798         0.2741       
                                       
Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                                       
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                                       
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                                       


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2018-11-5 11:37:57
6个协整才行,而且理论上需要说明存在长期关系。
参考来源:
书名:高级计量经济学及Stata应用(第二版)
作者:陈强
出版社:高等教育出版社
出版时间:2014年04月
21.8协整的思想与初步检验


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2018-11-5 13:03:36
可以回归的 主要存在一个协整关系就行了
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2018-11-8 14:39:33
胖胖小龟宝 发表于 2018-11-5 13:03
可以回归的 主要存在一个协整关系就行了
非常感谢。
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2018-12-28 23:04:47
胖胖小龟宝 发表于 2018-11-5 13:03
可以回归的 主要存在一个协整关系就行了
您好,找您确认下,您的意思是n(n大于等于2)个变量只要有至少一个协整关系就能做vecm是吗?谢谢
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2019-3-28 15:04:53
求助!我也是六个变量做协整,用EVIEWS步骤上该怎么操作?
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