想用EVIEWS6.0 算GARCH-M(1,1),我的做法是:
在QUICK中点击EQUATION ESTIMATION进入EQUATION ESTIMATION界面,
在METHOD中选择ARCH,
在MEAN EQUATION 里写上变量名称,MODEL选择GARCH/TARCH, ARCH选1,GARCH选1,Threshold order选0,ARCH-M选Variance。
我觉得这中间过程应该没错,可是为什么我一执行,总出来一个ERROR MESSAGE,说Near singular Matrix?? 但是如果我在ARCH-M选log(Var)就可以正常执行呢?