时间序列预测Ljung-BOX Q(18)的目的是什么。

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收藏 2018-11-12

时间序列预测Ljung-BOX Q(18)的目的是什么。他的Sig值代表什么含义？是不是越大越好。

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2018-11-13 09:56:50

Ljung-Box Q (LBQ) 统计量将检验最多滞后 k 的自相关等于零的原假设（即，数据值在某一滞后数之前是随机和独立的）。如果 LBQ 大于特定临界值，则一个或多个滞后的自相关可能显著不同于零，说明在这段时间内各个值并不是独立和随机的。

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2018-11-13 13:40:40

胖胖小龟宝发表于 2018-11-13 09:56
Ljung-Box Q (LBQ) 统计量将检验最多滞后 k 的自相关等于零的原假设（即，数据值在某一滞后数之前是随机和独 ...

这段跟您表述的是一个意思吗？

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2018-11-14 09:49:58

aceace010 发表于 2018-11-13 13:40
这段跟您表述的是一个意思吗？

是的
因为ACF/PACF是用来初步定阶的此时都是在看自相关性的问题
LBQ也是检验自相关的（）里的数值就是第几期的意思

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2018-11-15 08:52:04

胖胖小龟宝发表于 2018-11-14 09:49
是的
因为ACF/PACF是用来初步定阶的此时都是在看自相关性的问题
LBQ也是检验自相关的（）里的数值就是 ...

好的谢谢！

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