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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2010-01-04
目前人民币对外币的fxswap, 以及currency swap由于有市场报价,可以构建曲线进行估值,但是对于人民币对外币的currency basis swap,由于市场没有活跃的Spread报价,所以对于人民币currency basis swap的估值曲线的构建存在问题,无法准确的估值,大家有何建议,一起讨论一下。
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2010-1-5 16:30:11
lz为什么要弄人民币currency basis swap?
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2010-1-5 19:18:10
目前人民币的估值曲线尚为空白,实际上估值是不准确的,市场上还有交易,不值得研究么?
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2010-1-6 10:22:09
市场有人民币basis swap交易?
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2010-1-7 12:55:35
currency basis swap的交易很少,今年的不知道,去年似乎只有农行做过1单

目前这个市场还非常非常非常的不成熟,lz说的没错,估值曲线方面可以说是个空白,我曾经做个一个估值模型但是结果非常让我失望,由于数据不充分,目前来看还没有很好的解决办法。

我个人的意见是利用别的零息曲线进行推算,只能说估算个大概出来,如果大牛们有好的想法烦请赐教。
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2010-1-7 13:22:51
1# Spread
fxswap, currency swap 和currency basis swap有何区别?
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