zhaoyangwww 发表于 2010-1-4 23:11
我在Eviews上做的关于Daily euro interest-rate swaps of one-year maturity和 Daily usa interest-rate swaps of one-year maturity两个序列之间的关系，开始用了ADF检验证明了两个序列是非平稳序列，然后一阶差分后平稳，然后用方程回归后做Engle-Granger检验，证明了两个序列之间协整关系。但是下面要用经济学来解释为什么得出这样的结果，小弟不知道如何解释，请专家高手帮忙解答！或者提供小弟可以解释这两个掉期利率之间关系的资料或链接，感激不尽！对于好的解答，小弟奉上50论坛币聊作酬谢！