求助:用EVIEWS算GARCH（1，1）的风险价值（VaR）

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收藏 2010-01-05

已经用EVIEWS6 算出了GARCH（1，1）的值。想问问能不能用EVIEWS直接算GARCH（1，1）的风险价值

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2011-3-24 12:49:10

楼主计算出来了吗我想请教，我也遇到同样问题

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2011-6-28 13:26:47

在参数法下计算风险价值时，最重要的就是预测下一个周期收益率的方差。而garch模型可以对方差（波动）进行预测。因此通过garch模型对方差（波动）进行预测后，需要根据风险价值的公式来计算，如假设收益率服从正态分布，则有：
VaR=-（期望收益率+均方差*标准正态分布下的分位数）。

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2013-8-4 17:20:33

VaR=-（期望收益率+均方差*标准正态分布下的分位数）请问garch模型后期望收益率和均方差怎么求呢，比如在eviews中？

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2013-12-30 16:54:53

为什么这个+-符号有点问题

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