脉冲响应分析 - 经管之家

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收藏 2018-11-23

请问var不平稳是不能脉冲响应分析吗？从图上怎么样才能看出你做出的脉冲响应分析不对？？

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2018-11-23 16:02:51

不平稳——即表示AR根没有落在单位圆内
你的图就是发散的
一般脉冲后会逐渐趋向于一个数值

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2018-11-23 19:10:11

胖胖小龟宝发表于 2018-11-23 16:02
不平稳——即表示AR根没有落在单位圆内
你的图就是发散的
一般脉冲后会逐渐趋向于一个数值

非常感谢

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2019-2-18 10:09:07

胖胖小龟宝发表于 2018-11-23 16:02
不平稳——即表示AR根没有落在单位圆内
你的图就是发散的
一般脉冲后会逐渐趋向于一个数值

您好，想请教一下，收敛趋向一个数值，这个数值必须为零吗？比如，某期开始保持在0.09的影响，这样合理吗？

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2020-8-15 15:09:38

vvvera 发表于 2019-2-18 10:09
您好，想请教一下，收敛趋向一个数值，这个数值必须为零吗？比如，某期开始保持在0.09的影响，这样合理吗 ...

累积响应的话应该趋于一个非0常数

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