关于脉冲响应函数的分析我有点迷茫，求路过的大神帮忙解答一下

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收藏 2019-03-06

1.关于脉冲响应函数的分析我有点迷茫，是不是一定要两个变量间存在因果关系才能进行脉冲响应分析？2.如果我在最开始就对所选的时间序列取对数，以及一阶差分，那么我后面的分析是否需要把Δ或者ln这两个符号加在后面对变量的分析中？谢谢谢谢

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2019-3-7 09:23:20

并不是必须存在因果关系，因为目前的因果关系也是建立在格兰杰因果关系上的，而格兰杰并不是必须做的。一般只要VAR模型稳定就可以做脉冲响应了。
如果你是去了对数和一阶差分后建立的模型，那么ln是需要加入的，差分符号可以用其他方式表示（如果△输入不方便（特别是在软件里））

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2019-3-7 11:26:34

胖胖小龟宝发表于 2019-3-7 09:23
并不是必须存在因果关系，因为目前的因果关系也是建立在格兰杰因果关系上的，而格兰杰并不是必须做的。一般 ...

谢谢大神老师！我还想请问一下，我是在单位根检验之后知道都是一阶单整的，然后就直接把它们as VAR，这样我是用了原序列还是差分后的序列？怎么样才是用了我一阶差分后的数据建立模型？

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2019-3-7 11:54:45

小开心12 发表于 2019-3-7 11:26
谢谢大神老师！我还想请问一下，我是在单位根检验之后知道都是一阶单整的，然后就直接把它们as VAR，这样 ...

我不小心点到了踩的那个按钮，大神老师不要生气

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