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关于方差分解的问题
我看见你在黑暗中
5518 6
2018-10-15
我又来了想请问一下，数据二阶单整，存在两个协整关系，但是单位根的没有都落在单位圆内，这样是不可以做脉冲响应函数对嘛？那我可以用原序列做方差分解吗？还是用二阶差分后的序列做呢？还是不能做呢？
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糖爸
2018-10-15 09:12:44
我看见你在黑暗中 发表于 2018-10-15 09:00
我又来了想请问一下，数据二阶单整，存在两个协整关系，但是单位根的没有都落在单位圆内，这样是不可 ...
你数据二阶单整，说明原序列是不平稳的对吧，不平稳还要用它继续方差分解得到的结果会出现伪回归，针对你模型无法落入圆内的问题，建议你调整一下协整个数，多试几次或者稍微处理一下数据，比如取对数之类的，总有一种办法可行，模型不多试几次，一次可行有点难……个人意见，，仅供参考
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糖爸
2018-10-15 09:14:25
我看见你在黑暗中 发表于 2018-10-15 09:00
我又来了想请问一下，数据二阶单整，存在两个协整关系，但是单位根的没有都落在单位圆内，这样是不可 ...
不好意思，刚刚笔误写错了一点，不是调整协整个数，是调整最优滞后阶数
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我看见你在黑暗中
2018-10-15 09:43:36
糖爸 发表于 2018-10-15 09:12
你数据二阶单整，说明原序列是不平稳的对吧，不平稳还要用它继续方差分解得到的结果会出现伪回归，针对你 ...
学习啦，谢谢，但是我的数据都是小数，如果取对数的话会小于0，这样的话是不是不太好呢
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cora0912
2019-3-27 14:37:59
糖爸 发表于 2018-10-15 09:12
你数据二阶单整，说明原序列是不平稳的对吧，不平稳还要用它继续方差分解得到的结果会出现伪回归，针对你 ...
你好，想请教一下VAR建模的问题
我的原始时间序列数据是不平稳的，取了LN之后，经过一阶差分满足同阶单整，都是I(1)，然后EG协整检验的回归结果残差序列满足平稳条件。
这样的话，可以用取了LN的数据建立VAR模型吗？
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我看见你在黑暗中
2019-3-27 15:07:57
cora0912 发表于 2019-3-27 14:37
你好，想请教一下VAR建模的问题
我的原始时间序列数据是不平稳的，取了LN之后，经过一阶差分满足同阶单整 ...
个人认为是可以的
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