误差修正模型做出的脉冲响应函数图形没有上下置信区间 - 经管之家

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误差修正模型做出的脉冲响应函数图形没有上下置信区间

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收藏 2018-06-22

各位大神

想请教一下脉冲响应函数的问题

用一般的VAR模型做脉冲响应函数的话，都会有上下两条线，表示置信区间，如图1

但用误差修正模型的结果做脉冲响应函数的话，就不会有这两条线，如图2

请问大家，如果用误差修正模型做脉冲响应函数的话，有没有办法显示这两条置信区间的线

或者，在误差修正模型的结果之上做脉冲响应函数，没有这两条线，该怎么分析结果

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胖胖小龟宝

2018-6-22 14:44:46

VAR里面有interval 但是 VECM却没有有个方法就是如果是non-stationary data 用了VECM, 就把变数difference一下（例如 D（变数））放在VAR里面测一下，和VECM的impluse response一样而且还有confidence interval。

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2018-6-22 14:50:14

胖胖小龟宝发表于 2018-6-22 14:44
VAR里面有interval 但是 VECM却没有有个方法就是如果是non-stationary data 用了VECM, 就把变数difference ...

谢谢您的回答。在做误差修正模型之前，是先检验了单位根和协整关系。数据平稳且有协整关系，才做的误差修正模型。是不是在这个条件下，就不会出来confidence interval

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胖胖小龟宝

2018-6-22 15:06:43

mollyxl 发表于 2018-6-22 14:50
谢谢您的回答。在做误差修正模型之前，是先检验了单位根和协整关系。数据平稳且有协整关系，才做的误差修 ...

平稳和协整是误差修正的前提和置信区间关系不大的

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2018-6-22 15:14:37

胖胖小龟宝发表于 2018-6-22 15:06
平稳和协整是误差修正的前提和置信区间关系不大的

不好意思，刚刚有点理解错误了。
您的意思是，即使我现在用的数据是平稳且存在协整关系。我也可以把原数据差分一下，做VAR模型，出来的结果既有置信区间，而且和差分之前做的VECM结果一样，是吗？

谢谢您的回答

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