求真像：脉冲响应函数和误差修正模型自变量的系数有什么关系吗？

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收藏 2012-07-11

得到一个误差修正模型，有一个变量滞后1、2、3期系数都为正，但此自变量的脉冲分析图（因变量对此自变量外部冲击响应的那张图）却都是在横轴以下的（就是小于0的），这怎么解释呢？盼望各位高手指点，谢谢

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2012-7-11 09:56:54

找本书看看吧，推荐高铁梅《计量经济分析方法与建模》

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2012-7-11 10:16:29

tianyahuli 发表于 2012-7-11 09:56
找本书看看吧，推荐高铁梅《计量经济分析方法与建模》

你好，这本书看了，但是没有这方面的内容说明脉冲相应和误差修正有什么关系，难道他们一点关系都没有吗？

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2012-7-11 11:29:19

sinofree 发表于 2012-7-11 10:16
你好，这本书看了，但是没有这方面的内容说明脉冲相应和误差修正有什么关系，难道他们一点关系都没有吗？

误差修正模型反映的是变量间长期关系（协整）的短期动态的调整，而脉冲响应是基于VAR模型做出来的，反映某个变量一个外部冲击（如一个单位方差）对其他变量的冲击，两者之间没有必然的联系。例如，如果变量是不平稳的，可以做误差修正，但是不可以建立VAR，得出脉冲响应图。

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2012-7-11 15:33:44

tianyahuli 发表于 2012-7-11 11:29
误差修正模型反映的是变量间长期关系（协整）的短期动态的调整，而脉冲响应是基于VAR模型做出来的，反映某 ...

感谢tianyahuli，感觉明白多了，后来又在误差修正模型下做了个脉冲响应，这个就比较符合了

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