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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2009-10-06
对两个时间序列A和B进行脉冲响应函数分析,在内生变量框里输入的次序不同(一次是A B,另一次是B A),通过eviews5.0得出的脉冲响应图的结果怎么会完全不一样?输入A B 时得出的是A对B的一次冲击有很大响应,B对A的一次冲击没有什么响应;输入B A 时得出的是A对B的一次冲击没什么响应,B对A的一次冲击有很大响应。哪位高手能解释一下这是什么原因?
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2009-10-6 22:18:16
帮你顶一下
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2009-10-7 02:08:53
乔分解将所有影响的公共因素强加到你的VAR模型中的第一个变量中去,也就是说结果与你VAR模型中指定的变量秩序有关,你改变了秩序很正常的
解决办法:定义脉冲时在 IMPUSE DEFINITION项目中分解方法选择 广义脉冲 结果就不会因为模型中变量指定秩序改变而改变了,也就是说结果与变量秩序无关
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2009-10-11 18:18:29
高人,能否详细解释一下geralized Impulses和Cholesky-d.f. adjusted这两种脉冲响应的应用有什么不同?在哪种情况下应该使用geralized Impulses,在哪种情况下又应该使用Cholesky-d.f. adjusted?不胜感激! 3# 19721016
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2009-10-13 12:23:06
期待3楼的回来呀
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2009-10-13 15:24:18
Cholesky-d.f. adjusted实际上是运用乔分解时,当是小样本时,在估计残差的协方差估计时进行了修正(高 第2版 P310) 也就是说它实际上是修正过的乔分解(主要征对小样本进行修正),它进行脉冲时同样存在乔分解的问题:脉冲与秩序有关 而广义脉冲分解法其结果与秩序无关,它是为了避免乔分解结果与秩序有关而采用的另外一种分解方法,对样本无什么要求,只要你建立的VAR/SVAR模型稳定即可!
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