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有一道金融工程学的求期货价格的计算题请教大家
楼主
jojo88
4017
3
收藏
2010-01-06
马上要考试了,还有几道题么搞清楚。
题目是这样的:考虑黄金的一年期货合约,假设黄金的存储成本是每年每盎司2美元,在年底支付,假设现价为450美元,无风险利率始终为每年7%,求该商品期货的价格。
我想问是不是有一个公式是F=(S+B-Y)ent,nt是指数。
这道题是不是要用这个公式?可是不太了解这个公式是什么意思。希望专业人士能帮忙解答下啊!大谢~~
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全部回复
沙发
qdxiao789
2010-1-6 21:39:14
guo 过来看看那 不会做
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藤椅
wangmengran429
2010-1-6 21:49:41
公式没有-Y。S+B是因为储存成本相当于副的收益,所以是+。远期价格应当包含这部分保管费,否则就可能套利~
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板凳
jojo88
2010-1-6 21:54:49
那应该怎么做呢?因为这个不是我的本专业。所以不是很懂啊!
能不能告诉我详细的过程呢?
谢谢哪!!!
3#
wangmengran429
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