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求问arch模型求波动率的参数如何获得

数量经济学生

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收藏 2018-11-27

我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答

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数量经济学生

2018-11-27 09:25:02

就是期权定价里面的那个波动率，用arch模型去获得

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2018-12-3 17:31:44

John Hull的书里有介绍，可参考

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