请教大家一个回归结果如何解释的问题

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收藏 2018-11-28

有解释变量x1、x2和被解释变量y。我做了如下两个回归：
（1）用x1、x2对y回归，x1和x2都显著。
（2）用x1、x2以及x1和x2的交叉项，三个变量对y回归，交叉项显著，但x1和x2均不显著。
这种情况的数学意义怎么描述比较清楚呢？

谢谢回答的老师和同学！

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铁锷未残

2018-11-29 09:15:31

交互（调节）效应存在

如果这可以帮助到你，请帮我评分，评分选项在我回复页面的右下方。

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情深深

2018-11-29 09:35:35

只看X1和X2的叉乘项显著性是不能评判交互效应是否存在，应该结合X1或X2回归结果联合检验。详见伍德里奇《计量经济学导论》。国内学界犯的这个计量错误大有人在，我审C刊很多稿件都发现这个问题，无一例正确。而国外SSCI杂志早在十多年前就有一篇评述性文章指出了当时SSCI文献当中所广泛存在的这个错误。这个错误目前在中国也有很多人在犯。这反映学生大都没有认真仔细研读计量经济学入门教材，过分关注软件操作

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Zazu

2018-11-29 11:00:03

情深深发表于 2018-11-29 09:35
只看X1和X2的叉乘项显著性是不能评判交互效应是否存在，应该结合X1或X2回归结果联合检验。详见伍德里奇《 ...

能不能具体说说如何做联合检验？或者伍德里奇的书哪部分提到了这个问题？谢谢！

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资源搬运工

2018-11-29 21:19:01

如果交互项系数显著，而且方程（2）较之方程（1）的R2增大，则可以认为两者间的交互效应显著。

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情深深

2018-11-30 10:15:56

互项系数显著，

单看交互项系数显著性是没有意义的。要联合非交互项（即组成交互项的变量）变量的估计值进行联合假设检验。

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