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为什么LM检验要构造一个辅助回归模型呢？
锦色.
6062 1
2018-12-09
在怀特的检验中辅助回归构造事因为R大，说明x,u有关。TR就可以用来检验。<br>
LM辅助回归得意义何在呢？为什么不是直接ut和ut-1 ut-2来回归呢？
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statax
2018-12-9 21:09:01
辅助回归的目的就是构造一个可以检验某个假设的统计量吧。建议楼主去看约翰斯顿的《计量经济学方法》，他的书对LM检验说得比一般的书要详细。
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