请问您的个体变量是什么？公司？那固定的就是公司。公司所属的国家、行业由于是非时变变量，无法用固定效应估计法估计。因为在固定效应模型估计的过程中，所有不随时间而改变的变量（比如个体的属性）都被舍弃，无法估计。

请先看看 help xtset，要先宣告 (告诉 Stata) 是 panel data。

我想研究中国对一带一路国家的出口贸易的影响因素，看了一篇论文上面
lnexportcijt = β0 + β1 lninsit +βn Xn + uj + ui + εijt
ui 表示国家固定效应，uj 表示行业固定效应
所以想固定进口国的国别和行业~~

那是错误的。固定效应不可能求得非时变变量的系数的。

黄老师您好！想请问一下，我最近在拜读您发表的一篇论文，The Growth, Volatility and Trade Effects of Monetary and Fiscal Policies，其中基本的回归模型为附件所示，其中生成了国家和行业的虚拟变量进行固定，想请问您，数据在stata里处理的话，是将跨国跨行业的数据设置成面板形式，然后在进行双向固定效应吗。
代码如下：
xtset country industry

xtreg gv fpclqn i.industry,i.country（其中gv为k国j行业增加值的波动率，fpclqn为k国的财政反周期与j行业的流动性需求交互项）
万望解答，谢谢您！