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probit 模型为什么系数与边际效应系数相同？
云南
6512 11
2018-12-09
如题，用probit 模型做的系数和最后均值处边际效应基本相同，这是为什么？
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铁锷未残
2018-12-9 17:15:05
云南 发表于 2018-12-12 07:37
请求回复，请求回复！
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参考来源：http://blog.sina.com.cn/s/blog_8f6ff2310102w130.html

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云南
2018-12-9 21:26:36
使用stata 14做的，用的margins,dydx()指令，是IVprobity，求指点，
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铁锷未残
2018-12-9 23:25:35
http://blog.sina.com.cn/s/blog_8f6ff2310102w130.html
先对着对应的方法跑一遍再截图上来。

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云南
2018-12-10 08:45:35
铁锷未残 发表于 2018-12-9 23:25
http://blog.sina.com.cn/s/blog_8f6ff2310102w130.html
先对着对应的方法跑一遍再截图上来。
QQ图片20181210083808.png QQ图片20181210084013.png
老师，上图第一图是IVprobit的回归结果，第二图是所有解释变量的平均边际效应，结果基本一样，请您指教
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云南
2018-12-10 23:19:44
铁锷未残 发表于 2018-12-9 23:25 http://blog.sina.com.cn/s/blog_8f6ff2310102w130.html
先对着对应的方法跑一遍再截图上来。
我又试了一下极大似然估计MLE和two-step,看资料上说two-step估计出的ivprobit 是直接的边际效应，但MLE估计系数和margins,dysx(*)一样，如上面两图所示，two-step 反而和那两个不一样，怎么这样呢。。。
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