可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码进行了说明，是非常实用的CAR值代码了，做事件研究又有点迷茫的可以入手
附件是一个pdf，pdf中没有多余的内容，直接就是计算超额累计收益的代码，从定位文件夹开始，一直到对CAR值进行缩尾处理，很实用，每一步附解释。
计算超额累计收益的依据是CAPM模型（单因子）；
自己需要准备的数据：事件发生日期；股票收益率数据（stock1)

PS：本人也是研究领域的初学者，这个代码和大神们交流学习写出来的，只能保证没有错误，但是可能不算高级，适合初学者