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金融问题中的归一化（标准化）
jmq19950824
1433 7
2018-12-14
金融问题中，是否不能应该简单对训练集和测试集分开归一化（标准化）？原因是如果进行回测，已知的信息只有训练集，若对测试集统一归一化（标准化），将会动用未来信息。如果利用训练集中的样本最大与最小值归一化测试集，似乎有不妥存在。

有没有高手知道这个问题的有效解决方法？非常感谢
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正直者之死
2018-12-15 11:40:35
jmq19950824 发表于 2018-12-14 21:10
金融问题中，是否不能应该简单对训练集和测试集分开归一化（标准化）？原因是如果进行回测，已知的信息只有 ...
虽然做的不是金融问题，但应该就是用训练集进行标准化吧，如果测试集有落在范围外的只能说训练集样本量不够充足
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cheetahfly
2018-12-15 19:18:19
jmq19950824 发表于 2018-12-14 21:10
金融问题中，是否不能应该简单对训练集和测试集分开归一化（标准化）？原因是如果进行回测，已知的信息只有 ...
资本市场几百年，多少牛人，这个问题早解决了，你参考一下布林通道的思路。
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阿扁V5
2018-12-18 16:07:45
确实如1楼所说，若发生超界现象，是训练集选取不恰当
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jmq19950824
2018-12-18 19:22:37
阿扁V5 发表于 2018-12-18 16:07
确实如1楼所说，若发生超界现象，是训练集选取不恰当
好的
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vast_ocean
2019-2-15 15:47:51
一、整个问题更像是一个数学问题，说早已经解决的，说了等于没说，二、未来的样本不能用来判断过去吗，个人认为得看数据间的函数关系，三、有说超界的，那只是界的定义没设定好，否则怎么会超。
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