《时间序列分析——基于R》的问题

zceyyy

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收藏 2018-12-19

《时间序列分析——基于R》王燕编著
第161页（见附件照片）
拟合模型的公式是不是错了？系数-0.7918应该是+0.7918？因为R软件结果中sma1的值为-0.7918？
还是我错了？有点迷茫

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kantdisciple

2018-12-19 09:16:03

可能两者都没错。具体要看你对MA的定义。有些书上
y_t = e_t - b_1 e_{t-1} - b_2 e_{t-2} - ...
而R的定义是
y_t = e_t + b_1 e_{t-1} + b_2 e_{t-2}+...
所以到底是正号还是负号要根据你的模型定义才行。
例如R的估计结果和SAS的估计结果就会相差一个正负号，但两者都对

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zceyyy

2018-12-26 16:54:36

kantdisciple 发表于 2018-12-19 09:16
可能两者都没错。具体要看你对MA的定义。有些书上
y_t = e_t - b_1 e_{t-1} - b_2 e_{t-2} - ...
而R的定 ...

谢谢，这本书的定义是第一个，问了老师，说应该是书上错了

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