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系统GMM中核心解释变量的系数为负，请问应该如何调整？
cxxhaha
9817 12
2018-12-22
请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(finance cpi lntrade )twostep robust，其中lnexpy为核心解释变量，
估计结果如下：系数为负，但按照常识判断系数应该为正，请问大家有什么改进的方法吗？多谢各位！

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cxxhaha
2018-12-22 19:58:03
或者我的指令有什么问题吗？多谢！
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gaolu3598
2018-12-22 20:11:58
加年份的虚拟变量试试有没有改变
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cxxhaha
2018-12-22 23:20:15
gaolu3598 发表于 2018-12-22 20:11
加年份的虚拟变量试试有没有改变
你好，多谢！加入时间虚拟变量之后系数确实变为正。请问这是什么原理呢？
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啦啦啦啦啦hh
2018-12-23 01:00:43
您好，请教几个问题：1.命令中iv后面的括号要求是外生变量，请问您是怎么判断外生变量的呢？    2.在命令前半部分所提到的所有变量，后面选择项里面都要重新提及吗？  3.您加入时间虚拟变量后的命令是不是i.year?      在线等解答，{:3_59:}谢谢
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gaolu3598
2018-12-23 09:20:47
cxxhaha 发表于 2018-12-22 23:20
你好，多谢！加入时间虚拟变量之后系数确实变为正。请问这是什么原理呢？
需要控制时间效应。我不知道是什么数据，可能数据具有周期性
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