请问arima和arma有什么区别呢？ - 经管之家

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请问arima和arma有什么区别呢？

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收藏 2018-12-26

按我之前的理解，arima相对arma不就是多了一个差分过程么？但是，通过R测试的时候，发现：同样的数据，通过arma(1,1)和arima(1,0,1)估计出来的参数就不一样，有时候差别还挺大的，加上include.mean/include.drift/include.intercept等属性结果也还是一样。

是我的理解不对？还是我忽略了什么？请大拿指点，谢谢！

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胖胖小龟宝

2018-12-27 10:52:23

我记得应该是一个差分过程的含义

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2018-12-27 10:58:24

胖胖小龟宝发表于 2018-12-27 10:52
我记得应该是一个差分过程的含义

那如果arima模型的d取0，和arma是一样么，比如arima(1,0,1)和arma(1,1)？

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2018-12-28 17:35:31

更新一下：我发现了，Arima(1,0,1)模型，如果指定method="CSS"，那么估计结果就和arma(1,1)差不多，但是如果指定method="CSS-ML"或者method="ML"，那么结果就相差较大。
这下好了，都不知道该相信哪一个估算结果了。。。

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