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系统GMM中AR1无自相关
maoluliang
7932 14
2018-12-27
我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR1<0.05）,二阶不存在自相关（AR2>0.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选用其它的计量方法？国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。
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过度识别检验和AR2均通过了检验

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机智的小球球IU
2019-3-8 15:54:15
【国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。】请问您可以列一下文献吗？报告了AR1 AR2的都行
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1914463270
2019-3-22 09:25:14
机智的小球球IU 发表于 2019-3-8 15:54
【国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。】请问您可以列一下文献吗？报告了 ...
我也遇到这个问题，请问你最后怎么解决的？
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机智的小球球IU
2019-3-22 10:03:41
1914463270 发表于 2019-3-22 09:25
我也遇到这个问题，请问你最后怎么解决的？
文献大都报告AR2和Hansen
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maoluliang
2019-4-9 09:48:05
机智的小球球IU 发表于 2019-3-8 15:54
【国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。】请问您可以列一下文献吗？报告了 ...
您好，这是当时我查找的部分AR1过大和未报告的文献（限于版面，此处仅提供文章名）
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机智的小球球IU
2019-4-9 12:27:30
maoluliang 发表于 2019-4-9 09:48
您好，这是当时我查找的部分AR1过大和未报告的文献（限于版面，此处仅提供文章名）
好的，十分感谢！
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