系统GMM AR1无自相关怎么解决？ - Stata专版 - 经管之家

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系统GMM AR1无自相关怎么解决？

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收藏 2019-01-06

悬赏 200 个论坛币未解决

我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR1<0.05）,二阶不存在自相关（AR2>0.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选用其它的计量方法？国内外文献也存在部分学者只报告了AR2没报告AR1,和AR1超过0.05的情况。请问这种情况如何处理？

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2019-1-7 16:08:41

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2022-5-1 02:12:19

maoluliang 发表于 2019-1-6 17:13
我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相 ...

同问，请问楼主解决了吗

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2022-9-1 23:40:55

楼主你怎么解决的啊

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