大家好，我想请教一下关于截面数据的门限效应回归结果的一个问题：
我根据Hansen(2000)文献提供的数据和代码，用的thresholdtest 和thresholdreg命令，跑出来的结果是下面的样子：

命令：thresholdreg GDP_Growth log_GDP InvGDP Pop_Growth school, q(literacy) h(1)

结果：

Threshold Estimation
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Threshold Estimate:               45
.95 Confidence Iterval:           [19,57]
Sum of Squared Errors             6.19824886
Residual Variance:                .091150719
Joint R-Squared:                  .619872813
Heteroskedasticity Test (p-value):.551557

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Regime1     q<=45

Parameter Estimates
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Independent Variables         Estimate                St Error
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Intercept                    2.09228142               1.87019128
log_GDP                        -.116316839               .164871236
InvGDP                        .172642306               .21614631
Pop_Growth                        -.390217638               .516128646
school                        .45253325               .116828949

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                     High
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Intercept                    -1.85384855             6.16104093
log_GDP                          -.470873901            .344718316
InvGDP                          -.318180882            .655483468
Pop_Growth                          -1.59323556            .868347526
school                          .195380576            .74597169

Observations:                     30
Degrees of Freedom:               25
Sum of Squared Errors:            2.60999433
Residual Variance:                .104399773
R-squared:                        .578036575


Regime2    q>45

Parameter Estimates
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Independent Variables         Estimate                St Error
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Intercept                    4.31048461               .965159759
log_GDP                        -.395026857               .061027541
InvGDP                        .833639859               .139369899
Pop_Growth                        -.418009389               .269566721
school                        .094577957               .13489238

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                      High
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Intercept                     1.58189222             6.22915676
log_GDP                           -.535433992            -.249519463
InvGDP                           .427114365            1.13187913
Pop_Growth                           -1.11334431            .11458144
school                           -.344314463            .402081447

Observations:                     48
Degrees of Freedom:               43
Sum of Squared Errors:            3.58825453
Residual Variance:                .08344778
R-squared:                        .582117454




我想请问一下，为什么作为门槛的变量没有参数估计值？只要其他控制变量才有参数估计呢？