关于hausman检验结果为负值的问题

7964

收藏 2018-12-30

各位亲们，我做一般回归和工具变量回归中检验是否存在内生性时，使用Hausman检验，结果却总是负值。后面增加sigmales或sigmamore后，结果依旧是负值。这种情况应该怎么判断呢？谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2019-1-10 14:42:10

此时，可以使用基于 GMM 思想的过度识别检验 -xtoverid- ，或基于 Bootstrap 的 Hausman 检验 -rhausman- 命令。详情参见 Stata 连享会推文：

Stata: 面板数据模型-一文读懂
Hausman 检验统计量有效性的Monte Carlo模拟分析 (连玉君, 王闻达, 叶汝财. Hausman检验统计量有效性的Monte Carlo模拟分析[J]. 数理统计与管理, 2014, 33(5):830-841)

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2019-1-16 07:42:52

arlionn 发表于 2019-1-10 14:42
此时，可以使用基于 GMM 思想的过度识别检验 -xtoverid- ，或基于 Bootstrap 的 Hausman 检验 -rhausman- ...

好嘞好嘞，谢谢连老师

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2019-6-2 16:31:18

arlionn 发表于 2019-1-10 14:42
此时，可以使用基于 GMM 思想的过度识别检验 -xtoverid- ，或基于 Bootstrap 的 Hausman 检验 -rhausman- ...

非常感谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享