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18962 25
2018-09-19
各位前辈好:小弟最近在学习做工具变量回归,使用xtivreg2尝试后发现一个情况,就是我的不可识别检验Kleibergen-Paap Wald LM和弱工具变量检验Kleibergen-Paap Wald F的统计值很大,分别为290和310,而对应的弱工具变量10%的临界点仅为16.38。我只有一个内生变量和工具变量,因此是恰好识别。按照原理来说,应该是通过检验了三个检验。但是我找了几篇国内文献,发现大家的统计值普遍不会高出这么多,一般都是几十的样子。
想请教下前辈们,统计值很大是否也是存在一些潜在问题?
xtivreg2和ivreg2的区别是否类似于 xtreg和reg的区别?
我实在没找到相关解释,还请指点!
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2018-9-22 14:47:42
自己顶一下~~~
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2018-9-22 17:29:29
说明你的工具变量也是内生变量,用异方差标准误,得到的结果也可以接受!
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2018-9-23 15:57:21
18638292722 发表于 2018-9-22 17:29
说明你的工具变量也是内生变量,用异方差标准误,得到的结果也可以接受!
您好,感谢你的回答!但我不明白,为什么是内生变量?几个检验都过了呀,只是数值很大~你的意思是,即使通过检验,但由于统计数值太大所以也是内生变量?
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2018-9-24 22:59:39
自己 再顶一下~~~等待高手
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2018-10-12 16:49:20
是不是因为大样本问题呢?
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