广义差分矩估计GMM与stata实现
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1.数据导入
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File——import选择相应的数据类型
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2.查看数据
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Data——data editor——data editor(edit)
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检查数据中是否有红色的数字，有则说明数据类型有问题
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3.保存数据
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在data editor保存数据
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4.打开dta数据文件转换成面板数据格式
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File——open
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输入命令：xtset id year       id为地区的标题名   year为时间的标题名
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5.差分GMM估计
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Xtabond 因变量 外生解释变量，lags(因变量滞后阶数n) maxldep(n+1) pre(自变量有滞后期的变量) endogenous（内生自变量）twostep vce(robust)
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Estimates store DiffGMM
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6.AR检验（检验扰动项的差分是否存在自相关）
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Estat abond,artests()
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7.过度识别检验sargan检验（检验工具变量是否有效）
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Quietly xtabond 同5 twostep
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Estat sargan[/cp]