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14189 5
2019-01-04
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在stata中控制国家和年份的固定效应,国家总被省略,这样的话还能在结果中报告已控制国家固定效应吗?

代码是这样的
xtset id year

xi:xtreg mv llh1 scl un gh jy i.year i.code,fe

note: _Iyear_2014 omitted because of collinearity
note: _Icode_2 omitted because of collinearity
note: _Icode_3 omitted because of collinearity
note: _Icode_4 omitted because of collinearity
note: _Icode_5 omitted because of collinearity
note: _Icode_6 omitted because of collinearity
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note: _Icode_30 omitted because of collinearity
note: _Icode_31 omitted because of collinearity
note: _Icode_32 omitted because of collinearity
note: _Icode_33 omitted because of collinearity
note: _Icode_34 omitted because of collinearity
note: _Icode_35 omitted because of collinearity
note: _Icode_36 omitted because of collinearity
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2019-1-5 01:39:46
limboom 发表于 2019-1-4 20:31
小白求助…

在stata中控制国家和年份的固定效应,国家总被省略,这样的话还能在结果中报告已控制国家固定 ...
https://bbs.pinggu.org/thread-6586655-1-1.html<br>
老板玩空间计量么
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2019-11-12 16:16:27
这种情况好像只要不加fe就可以了哇?我的是截面数据logit回归也遇到了这种情况,就很迷
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2019-11-12 16:33:56
控制年份和国家固定效应,正确的代码应该是xtreg mv llh1 scl un gh jy i.year, fe;另外,也可以用reg mv llh1 scl un gh jy i.year i.code。以上两种代码完全等价。由于你用了xtreg命令,就不用再加个体虚拟变量了。
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2019-12-9 11:50:19
Sea.Zeng 发表于 2019-11-12 16:33
控制年份和国家固定效应,正确的代码应该是xtreg mv llh1 scl un gh jy i.year, fe;另外,也可以用reg mv  ...
请问加入i.year之后,时间效应在回归结果中有部分年份被省略是怎么回事呢
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2019-12-15 15:27:17
七月流水 发表于 2019-12-9 11:50
请问加入i.year之后,时间效应在回归结果中有部分年份被省略是怎么回事呢
可能也是多重共线性的原因,不过影响应该不大,直接用你关注变量的系数应该就可以。
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