Eview ADF单位根检验最大滞后阶数选择问题 - 经管之家

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Eview ADF单位根检验最大滞后阶数选择问题

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收藏 2019-01-08

ADF单位根检验时候，最大滞后阶数不同，检验的结果（软件自动选择滞后阶数和检验p值会不同），比如对原序列进行检验，选择存在截距项，检验结果是滞后4阶，p值0.001这个时候原序列平稳。可是当把最大值后阶数选择为10时候，软件自动选择滞后阶数为9，p值为0.234，原序列就成了不平稳。这个时候应该如何选择呢，是认为原序列平稳，对另一序列做同样检验？还是认为滞后9阶，原序列不平稳，对一阶差分进行单位根检验呢？求问

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胖胖小龟宝

2019-1-9 09:49:25

个人觉得应该原序列存在截距项平稳这个结果比较适合

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2019-11-24 14:12:09

求问这个问题怎么解决的呀？我也是这样，最大滞后阶数设置为7时，平均滞后0阶，p为0；可是当把最大值后阶数设置为8得时候，软件自动选择得平均滞后阶数为8，p值为1，就序列不平稳了。

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2021-4-24 15:13:36

2274941399 发表于 2019-1-8 19:06
ADF单位根检验时候，最大滞后阶数不同，检验的结果（软件自动选择滞后阶数和检验p值会不同），比如对原序列 ...

请问问题解决了吗，我也遇到了这样的问题

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