garch模型的残差的标准差 - Stata专版 - 经管之家

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garch模型的残差的标准差

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收藏 2019-01-09

悬赏 10 个论坛币未解决

请问stata/MP 14.0 无法使用stdr是什么原因？在做copula模型时，利用garch（1,1）-t模型估计了边缘分布后想知道边缘模型的残差的标准差，使用predict e1,stdr,显示option stdr not allowed，利用help stdr 下载命令以后任然报错？请问哪位大神知道怎么解决？

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2019-1-9 16:46:22

刚才试了用reg回归一次就可以使用stdr 了，我做的是ARMA(0,0)-GARCH(1,1)-t模型，直接用reg+变量进行回归之后所得到的残差的标准差是garch模型所用到的标准差吗？

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2019-6-4 17:01:38

164544298 发表于 2019-1-9 16:46
刚才试了用reg回归一次就可以使用stdr 了，我做的是ARMA(0,0)-GARCH(1,1)-t模型，直接用reg+变量进行回归 ...

与楼主遇到了一模一样的问题。。我也需要在GARCH建模后计算标准差，但是predict命令确实只能在reg只有运行。不知道楼主最后解决了吗？

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