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2019-01-10
市场形态为contango,期货的long position为什么会有negative return image20190110231034.jpg
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2019-1-11 00:11:42
甘油磷酸氧化酶2 发表于 2019-1-10 23:10
市场形态为contango,期货的long position为什么会有negative return
市场升水,说明期货价格大于未来现货价格的预期,又因为,到期时,期货价格收敛于现货价格,也就是此时的现货价格的期望。即期货价格下降,对于多头来说,高买低卖自然是亏了。
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2019-1-11 00:13:13
甘油磷酸氧化酶2 发表于 2019-1-10 23:10
市场形态为contango,期货的long position为什么会有negative return
我这旁边没有纸笔,我把backwardation的情形发给你,你对应推导就好。
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2019-1-11 00:14:38
甘油磷酸氧化酶2 发表于 2019-1-10 23:10
市场形态为contango,期货的long position为什么会有negative return
就这个
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2019-1-13 23:37:20
Quant呀 发表于 2019-1-11 00:14
就这个
感谢,之前是困惑于期现价格收敛,二者共同变化,如果想象现货价格不变似乎就能过理解了
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