补充一下：
参考如下连玉君老师给出的程序跑如下回归时，重复多次不知道为什么迭代结果总无法收敛？*-模型 2：MLE  
   *-Test sig_w = sig_u = 0   
   *- MLE of OLS model
      constraint define 1 [sigma_u]_cons = 0  //约束条件：不加常数项
      constraint define 2 [sigma_w]_cons = 0  
      local xx "lnagg scale2 lnage hhi state sfwz "
      ml model lf SFA2tier_KP05_extend_ll (lndvar10: lndvar10 = `xx') ///
               (sigma_v:) (sigma_u:) (sigma_w:) ,constraint(1 2)
      qui ml check
      qui ml search
      ml max, difficult
      est store m0   
         
        *-Two-tier SFA
  
   *-模型 3
   cap program drop SFA2tier   
   SFA2tier lndvar10 lnagg scale2 lnage state sfwz hhi , search     
   version 9
   ml max, difficult //可能不收敛，多执行几次即可(五行命令同时执行)
   est store m1        
执行一直不收敛，但是按照连玉君老师做的，是收敛的呀，我只是引用我的数据，其他都没动

不收敛是 MLE 估计中的常见问题，通常可以从以下几个方面入手调整：
1. 离群值。看看核心变量是否存在严重的离群值，如果有可以使用对数转换或缩尾处理 (help winsor2);
2. 模型设定是否有问题，可以通过增减变量的方式进行调整；
3. 换一笔样本进行测试，如果可以收敛，表示模型设定没有问题，可能是离群值问题所致。