在面板数据回归前, 必须进行单位根检验, 以防止伪回归问题。
俞立平,钟昌标,王作功.高技术产业创新速度与效益的互动机制研究[J].科研管理,2018,39(07):1-8.
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必须对各变量数据的平稳性进行单位根检验，如果变量序列不平稳，则可能使模型的估计结果出现偏差，并且脉冲响应和方差分解的结果失真。单位根检验包括检验同质单位根的LLC 和Breitung、检验异质单位根的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher五种方法。一般我们经常使用的第一代面板单位根检验方法——LLC和IPS，但是如果两种检验结果出现冲突，再运用其他方法进行检验。