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金融工程(数量金融)与金融衍生品
问题
楼主
yonke
1840
1
收藏
2010-01-19
问个问题:如何拟合多维阿基米德copula的系数??
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全部回复
沙发
见路不走
2015-4-14 16:14:52
copula就是连接边缘分布的一些固定函数形式,主要是求出其参数,把边缘概率函数代入即可。
首先选择合适的copula,常见的有阿基米德copula族。
然后求出copula的参数,简单的估计参数方法可通过Kendall 秩相关系数,调用calibKendallsTau函数
最后通过mvdc多元函数将联合函数表达出来,可以通过adaptIntegrate求联合累计概率等等
by 06094113
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