首先，本文通过数学理论推导，猜想得到单一资产投资的仓位函数大致的特

征，然后通过猜想得到一个满足该条件的仓位函数即资产状态的分布函数，简称为祎式仓位函数。该仓位函数依赖于当前资产状态信息，将投资仓位量化，不再模糊，即投资仓位为该资产状态下的赢面（P=F(X)，X为当前资产状态信息）。

最后，将祎式仓位函数推广到大类资产配置，各大类资产的仓位调整其实就对各大类资产的择时。一方面可以充分享受全周期内各大类资产的收益；另一方面可以减少单一资产投资失败给账户带来的致命损失。

该大类资产配置策略不需要主观预测，主要信息是各大类资产状态变量的分布函数（用样本数据代替）以及当前资产状态信息，完全是被动配置，具有投资管理简单的巨大优势，相比于一般的指数可以充分享受全周期资产收益并且减少回撤，而且该策略在理论上也具有一定的合理性，不像一般“统计型”策略容易失效。