我现在的数据是股票的季度面板数据，目前我想根据其中一个指标进行分组，但是同一股票不同年份的数据会分到不同组，这样会导致分组之后每一组的股票缺失都比较严重，比如000001,2006年一季度在1组，2季度在2组，这样进行固定效应回归会不会有问题啊，一般面板数据分组回归怎样处理这个问题的；求解答，具体stata如何操作的.求解答