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黃河泉 发表于 2020-8-13 07:56 这不是正常的情况吗？其意义就是你分组指标所定义之意义！
4095413437311 发表于 2020-9-13 16:41 这样分组以后就变成了非面板数据，应该怎么回归呢
这个完全没有问题，其实就是允许每家公司的状态可以随时间改变。如果是做动态面板模型，可能会导致时间不连续，会损失很大观察值，但若是做 FE ，则没有任何影响。
在 Cleary 1999 JF 的文章里，这反而是个卖点。
Cleary, S., 1999, The relationship between firm investment and financial status, Journal of Finance, 54 (2): 673-692. -PDF-
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