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2019-02-19
          做平稳性检测实在是搞不明白,请专家赐教!
         我用Eviews8.0用对四组时间序列数据(月度的)分别做ADF检验和PP检验,滞后期和带宽自动选择的情况下出来的结果如下表前两行所示。论文里一般ADF和PP结果不同时,采用ADF的检测结果,但是ADF做出来数据不同阶,无法继续做协整,请问这个怎么办?
        其次是之前在本论坛看到过有这样的说法“时间序列ADF检验确定滞后期一般并不是使用Automatic selection,而使用User spicifiec,而手工选择滞后期数的依据是DW最接近2,其次才是AIC、SC准则“,据此手工调整了滞后期,得到了下表第三行结果,不知道这个是否是常用方法,有没有更多的依据呢?
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2019-2-19 16:30:28
单位根检验实质是对时间序列进行特定形式的回归,除了检验的P值,你还要看最后检验结果里面各项系数是否显著
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2019-2-19 17:04:06
霜月幻夜 发表于 2019-2-19 16:30
单位根检验实质是对时间序列进行特定形式的回归,除了检验的P值,你还要看最后检验结果里面各项系数是否显著 ...
谢谢

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