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Eviews单位根检验，变量有0阶和1阶单整，做协整和回归是用差分变量还是原始变量？
yvonne0905
9898 7
2017-12-31
Eviews单位根检验，因变量和一个自变量是0阶单整，三个自变量是1阶单整。请问协整和回归用1阶单整变量的差分变量还是就使用其原始数据进行？请大神们不吝赐教，非常感谢～


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xtydkb
2017-12-31 14:04:18
按照协整检验的条件要求是变量为同阶单整，楼主这种情况计量上是不符合协整检验的耶。不知道楼主取对数了没 ，也许取对数可以让其他三个变量也变为零阶单整，这样就可以协整了。
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yvonne0905
2017-12-31 14:26:35
xtydkb 发表于 2017-12-31 14:04
按照协整检验的条件要求是变量为同阶单整，楼主这种情况计量上是不符合协整检验的耶。不知道楼主取对数了没 ...
嗯，我在做单位根检验前已经将可以取对数的变量进行了对数处理，然后才做的单位根检验。然后我发现如上我描述的问题后，我又对1阶单整的变量进行了1阶差分处理，然后又做了一次单位根检验，结果现在所有变量都是0阶单整了。我现在做协整检验时是将2个变量的原始数据和4个变量的差分数据进行了Pedroni协整检验,ADF的P值是显著的，这样做是否正确？还有我接下来做FMOLS回归的话变量全部用原始数据是对的吗？非常感谢你了～
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xtydkb
2017-12-31 17:23:39
不好意思，我对FMOLSMM模型不了解。我查的一篇文献里面用FMOLS回归时候也是非同阶单整的，然后用fmols方法进行协整检验，表明存在协整关系，接下来就直接回归了。在一般情况下协整是要求各变量是同阶单整的，但是我查了好像FMOLS模型针对这个要求有放宽。表示本人不懂。楼主可以在查查文献。加油。
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yvonne0905
2018-1-1 20:32:41
xtydkb 发表于 2017-12-31 17:23
不好意思，我对FMOLSMM模型不了解。我查的一篇文献里面用FMOLS回归时候也是非同阶单整的，然后用fmols方法进 ...
首先很感谢你的回复，其实我也是在看文献的时候，发现在做FMOLS回归的时候将所有变量都取了一阶差分，然后用所有的差分变量进行的回归，我不是很理解，也不是很确定。
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xtydkb
2018-1-1 22:19:35
yvonne0905 发表于 2018-1-1 20:32
首先很感谢你的回复，其实我也是在看文献的时候，发现在做FMOLS回归的时候将所有变量都取了一阶差分，然后 ...
我觉得楼主可以考虑一下差分后变量的含义，因为针对差分做回归，或者说对变量回归需要变量本身就有意义。比如原始变量一阶差分可以表示为变量的变动值，做回归结果可以解读为变量变动值之间的影响。但是二阶差分是变量变动值的差分，要是用二阶差分进行回归，针对结果很难解释。还有一种，要是变量取对数，用取对数回归结果可以表示为经济学里面弹性的含义；再接着要是对取对数的变量一阶差分，可以表示变量的增长率，用这个回归结果也好解读，表示变量增长率之间的关系。
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