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2191 6
2010-01-20
请教大家:
被解释变量Y ,解释变量X1,X2,X3,X4.
经过单位根检验后,Y-I(1); X1-I(1); X2-I(0); X3-I(1); X4-I(1);
  接下来要怎么处理呀,不是同阶的呀,如果X2是I(1)就好啦!愁死个人啦!请高手帮忙呀!
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2010-1-20 23:01:45
x2已经平稳了。。。
看看其他4个变量有没有协整?
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2010-1-20 23:08:45
可是,根据步骤:

情况二:如果基于单位根检验的结果发现变量之间是非同阶单整的,即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳,此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。但此时也不要着急,我们可以在保持变量经济意义的前提下,对我们前面提出的模型进行修正,以消除数据不平稳对回归造成的不利影响。

b] 2# zhangchx
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2010-1-20 23:21:25
对不平稳的变量去对数或进行差分,然后再建立模型。
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2010-1-20 23:35:58
3# apprenticeffc
或者试着4楼的做法,或者看看其他4个变量是否协整,如协整将其线性组合与X2作回归?
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2010-1-20 23:55:51
已经取了对数了,差分应该怎么做。直接把被解释变量设为d(y?),解释变量设为D(X1? )----;可是要如何解释呢,毕竟要看自变量X对因变量Y 的影响,差分后因变量就不是Y了3# apprenticeffc
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