计算VAR的例题没看懂，求解答

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收藏 2019-02-24

悬赏 10 个论坛币未解决

来自风险价值VAR金融风险管理新标准(第3版)
其中一章讲了投资组合分析的方法，介绍了各种VAR，比如individual VAR，CVAR等，但例子没看明白

此处在计算投资组合方差时，W代表投资组合的价值1+2=3，按照最左边的式子，那么σ应该是根号下0.0244除以3。但是后面计算每个组合的Β时，σ又直接使用的根号下0.0244。一脸懵逼，既然前面计算中含了W，后面为何直接开根号了。求各位大神解答

这个例子也是这个问题，σ直接根号下256193.8，之前公式的W呢

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2019-2-24 12:03:46

是印刷错误，求beta时，分子提取了w出来，分母没有。

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2019-2-24 12:05:47

个人建议，这本书并不是本很好的入门书。没有一定的统计概率和量化风控的基础，看起来会有点云山雾绕的感觉，收获不大的。

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2019-2-25 15:44:08

再复杂的问题最后都会简化为简单的代数问题，我当时计算VAR是用统计软件做的矩阵运算。

大家如果喜欢水晶球，也可以用水晶球软件计算。

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