求助关于时间序列检定流程

混俗性灵常乐道8

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收藏 2019-03-05

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各位前辈好，我正在做其他国家的gdi 的方程式

被解释变数：gdi 国内资本形成毛额
解释变数：gnp、工资、储蓄率、前期gdi

总共 27年年资料，想请教一下几个基础问题

想请教我的检验流程有没有错误：

Unit root test -> 检定多重共线性-> 变异数不齐检定-> D-W test -> OLS模型解多元回归

2.想问个蠢问题，我在做Unit root test的时候用ADF 发现所有的变量都需要一阶差分后才能平稳
，请问是不是我在后面检定多重共线性、变异数检定、D-W TEST 跟OLS回归的时候所用到的变量都必须先用 LN=LOG(GNP) 处理过？还是直接在公式上面变成 D(GDI)=C D(工资）D(储蓄率) D(前期GDI) 这样就好

3.想请问有前辈会用EVIEWS做Klein's method多重共线性检定嘛？感谢

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胖胖小龟宝查看完整内容

1.单位根-相关性检验-OLS模型-参数检验-共线性检验-异方差检验-自相关性检验（其中共线性检验一般在回归系数不显著的情况下会考虑，因为共线性是多少都存在的，只是严重程度不同而已） 2.单位根检验的时候如果有序列是一阶单整的，那么如果所有都是一阶单整的，可以直接原序列做协整，存在协整关系用原序列建模即可。如果不是同阶单整的，则可能需要对一些变量做处理比如差分之类的，此时就把差分序列和原来就平稳的序列放一起建模 ...

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胖胖小龟宝

2019-3-5 10:26:49

1.单位根-相关性检验-OLS模型-参数检验-共线性检验-异方差检验-自相关性检验（其中共线性检验一般在回归系数不显著的情况下会考虑，因为共线性是多少都存在的，只是严重程度不同而已）
2.单位根检验的时候如果有序列是一阶单整的，那么如果所有都是一阶单整的，可以直接原序列做协整，存在协整关系用原序列建模即可。如果不是同阶单整的，则可能需要对一些变量做处理比如差分之类的，此时就把差分序列和原来就平稳的序列放一起建模（差分使它平稳的序列就不用再做协整了）。如果差分的话建议先生成一个差分序列。
3.好像不太能用这个，一般观测VIF值。